Помогу сдать онлайн-тестирование по предмету "Эконометрика" (для МЭИ dist)

Стоимость 350 руб. (итоговый)

Гарантия положительного результата (на 4 или 5).

Оплата после прохождения.

Пишите на helpstudy@inbox.ru

При добавлении еще одной переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации:

Для отбора факторов множественной линейной модели регрессии рассматривается вопрос о взаимосвязи фактора и результата при неизменности прочих факторов, которые фиксируются, как правило, на среднем уровне. В этом случае используется ...

Матрица парных линейных коэффициентов корреляции не отображает…

Априорный этап построения эконометрической модели –это:

Предопределенные переменные- это:

Строгая линейная зависимость между переменными – ситуация, когда ________ двух переменных равна 1 или -1:

Простая (парная) регрессия-это

Выборочная корреляция является __________оценкой теоретической корреляции:

Если две переменные независимы, то их теоретическая ковариация равна:

Относительно формы зависимости (вида функциональной связи) различают регрессию …

МНК автоматически дает ___________ для данной выборки значение коэффициента детерминации R2:

Матрица парных коэффициентов линейной корреляции может служить для решения следующих задач:

Значения матрицы парных коэффициентов корреляции не характеризуют …

Значение статистики Дарбина-Уотсона находится между значениями:

В модели множественной регрессии за изменение ________ регрессии отвечает несколько объясняющих переменных:

Вероятностная модель- это:

Параметры множественной регрессии β1 , β2 ,…βм показывают _________ соответствующих экономических факторов:

Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в постоянной направленности воздействия _____________ переменных:

Из пары коллинеарных факторов в эконометрическую модель включается тот фактор, который при _______ связи с результатом имеет меньшую связь с другими факторами.

Основные типы эконометрических моделей:

Положительная автокорреляция –ситуация, когда случайный член регрессии в следующем наблюдении ожидается:

Отправной точкой эконометрического исследования является…

S(t)-это:

Фиктивная переменная взаимодействия – фиктивная переменная, предназначенная для установления влияния на регрессию __________событий:

Стандартные отклонения коэффициентов регрессии обратно пропорциональны величи-не _________, где n – число наблюдений:

Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в положительной направленности воздействия ________ переменных:

Если предположение о природе гетероскедастичности верно, то дисперсия случайного члена для первых наблюдений в упорядоченном ряду будет ________ для последних:

Линия регрессии _______ через точку ( _х : _у )

Тест Фишера является:

Сумма квадратов отклонений величины y от своего выборочного значения ? _____ сумма квадратов отклонений

При отборе факторов в модель множественной регрессии проводят анализ значений межфакторной

Как выражается модель тренда:

Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае, если она

Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности:

При выборе спецификации модели парная регрессия используется в случае, если среди множества факторов, влияющих на результат …

Критерий Дарбина-Уотсона –метод обнаружения _________ с помощью статистики Дарбина-Уотсона:

Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется:

Чем больше число наблюдений, тем __________ зона неопределенности для критерия Дарбина-Уотсона:

Идентификация модели:

Под эконометрикой в широком смысле слова понимается:

Фиктивная переменная взаимодействия – это __________ фиктивных переменных:

Прогностическая сила регрессионной модели зависит от …

Во множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет _регрессией:

Этап параметризации модели включает в себя...

Значения t-статистики для фиктивных переменных незначимо отличается от:

Если независимые переменные имеют ярко выраженный временной тренд, то они оказываются:

МНК автоматически дает ___________ для данной выборки значение коэффициента детерминации R2:

Из перечисленных факторов: 1) число объясняющих переменных, 2) количество наблюдений в выборке, 3)конкретные значения переменных, − критические значения статистики Дарбина-Уотсона зависят от:

Учет в эконометрической модели временного фактора тем или иным способом является одним из принципов

В авторегрессионной схеме первого порядка предполагается, что значение ? в каждом наблюдении:

Для автокорреляции характерным является соотношение (u u ) __ 0: k i COV

Отбор факторов в модель множественной регрессии с использованием метода включения основан на сравнении

Из перечисленных факторов: 1) число объясняющих переменных, 2) количество наблюдений в выборке, 3)конкретные значения переменных, − критические значения статистики Дарбина-Уотсона зависят от:

Отбор факторов в модель множественной регрессии с использованием метода включения основан на сравнении

При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится:

При отрицательной автокорреляции DW:

Значение статистики DW находится между значениями:

Для того, чтобы установить влияние какого-либо события на коэффициент линейной регрессии при нефиктивной переменной, в модель включают:

Относительно количества факторов, включенных в уравнение регрессии, различают

Под эконометрикой в узком смысле слова понимается